Stochastic Oscillator Trading Strategy L'oscillateur stochastique peut être un indicateur extrêmement utile pour déterminer l'élan du marché. Une stratégie pour profiter de la puissance de cet indicateur est de l'associer à une moyenne mobile simple de 200 unités (SMA). Cela garantit que vous ne prenez que les signaux qui vont dans le même sens que la tendance générale d'un marché donné. Ce système combine l'oscillateur stochastique et 200 unités SMA et produit des signaux lorsque les deux sont en accord. Le système va longtemps après une croix stochastique haussière tant que le marché est le commerce au-dessus de ses 200 SMA. Il court après une croix baissière tant que le marché est en dessous de sa 200 SMA. Le système sort d'une position après que l'oscillateur stochastique ait croisé dans la direction opposée de la position. Le prix s'achève Lt 200 SMA Lente Stoch croise vers le bas Quitte longtemps quand: Lente Stoch croise vers le bas Sortie courte quand: Lente Stoch croise l'analyse de la stratégie La force de ce système est qu'il négocie toujours dans la même direction que la tendance à long terme. Cela signifie qu'il ne se bat jamais contre le courant. Le système fonctionne également très bien au moment des points d'entrée et devrait avoir un fort pourcentage de positions réussies. La faiblesse de ce système est qu'il sera probablement sortir d'une position trop tôt. Plutôt que de continuer à suivre une tendance donnée, ce système est plus susceptible de sauter dans et hors de la tendance un certain nombre de fois. Alors que la plupart de ces métiers sont encore gagnants, ce commerce trop actif entraînera des dérapages et des frais de manger loin des bénéfices. Comme on peut le voir sur ce graphique du XLF, l'oscillateur stochastique a donné un signal d'achat à la fin du mois de novembre lorsque la ligne K a franchi la ligne D alors que le stock était Dessus de la SMA de 200 jours. C'était un excellent endroit pour acheter le XLF, cependant l'oscillateur stochastique a donné un signal de vente quelques semaines plus tard, qui a été suivi par beaucoup plus de signaux soudains. Alors que la plupart de ces signaux étaient corrects à court terme, selon votre approche, vous pourriez avoir été mieux de tenir à travers tous. Idées pour l'amélioration Comme la faiblesse de ce système est dans les sorties, peut-être en utilisant un indicateur différent pour les sorties pourrait améliorer sa performance. J'ai récemment discuté de la moyenne vraie gamme (ATR) pour définir les arrêts initiaux. Ce serait une bonne façon de laisser le commerce suivre son cours, plutôt que de sauter à l'intérieur et à l'extérieur à plusieurs reprises. Une autre idée pour améliorer ce système serait d'utiliser une version à plus long terme de l'oscillateur stochastique. En utilisant le stochastique complet, vous pouvez ajuster la période et lisser les deux lignes. Cela réduirait le nombre de signaux, mais réduirait également le nombre de signaux d'entrée. Il pourrait également être bénéfique de limiter les signaux stochastiques pour ne compter que les signaux d'achat quand ils sont dans la gamme de survente et ne compter que les signaux de vente quand ils sont dans la gamme de surcompte. Cela réduirait considérablement le nombre de signaux produits. Il faudrait procéder à des contrôles approfondis pour en déterminer la viabilité. À propos de l'oscillateur stochastique L'oscillateur stochastique est un indicateur de momentum développé à la fin des années 1950 par George Lane. L'indicateur est une représentation du cours de clôture d'un marché par rapport à cette fourchette de prix sur une période donnée. Le concept est que les marchés se rapprochent des plus hauts pendant les tendances haussières et près des bas pendant les tendances de baisse. L'indicateur trace deux lignes, qui représentent toutes deux des percentiles de la fourchette sur une période de temps récente. La ligne K est le percentile de ce jour8217s proche par rapport à la plage de la période. La ligne D est une moyenne mobile exponentielle de 3 périodes de K. Comme les deux K et D représentent des pourcentages, les deux ont une valeur minimale de 0 et une valeur maximale de 100. Une valeur de 50 est le point médian alors qu'une valeur supérieure à 80 est considérée Overbought, et une valeur inférieure à 20 est considérée comme sous-évaluée. Il est important de se rappeler que les conditions de sur-achat et de survente ne signifient pas nécessairement un changement de tendance. Durant les fortes tendances à la hausse, les marchés peuvent rester sur-achetés pendant une période prolongée. L'inverse est vrai pour les fortes baisses. L'oscillateur stochastique donne un signal lorsque la ligne K traverse la ligne D. Comment pouvons-nous améliorer cette stratégie? Permettez-moi de connaître vos idées dans la section commentaires ci-dessous. Trading Stratégies et modèles Trading Stratégies et modèles Autres stratégies de négociation CCI Correction Une stratégie qui utilise CCI hebdomadaire pour dicter un biais de négociation et CCI quotidienne pour générer des signaux commerciaux CVR3 VIX Market Timing Développé par Larry Connors et Dave Landry, il s'agit d'une stratégie qui utilise des lectures trop étendues dans l'indice de volatilité CBOE (VIX) pour générer des signaux d'achat et de vente pour le SampP 500 Gap Stratégies de négociation Différentes stratégies de négociation basées sur les écarts d'ouverture Ichimoku Cloud Une stratégie qui utilise le nuage d'Ichimoku pour définir le biais de négociation, d'identifier les corrections et de signaler les points de retournement à court terme Moving Momentum Une stratégie qui utilise un processus en trois étapes pour identifier la tendance, attendre les corrections au sein de cette tendance, Fin à la correction Narrow Range Day NR7 Développé par Tony Crabel, la stratégie de la gamme étroite de jour cherche des contractions de gamme pour prédire les expansions de gamme. Le code de balayage avancé inclus qui ajuste cette stratégie en ajoutant des qualifications d'Aroon et de CCI Pourcentage Au-dessus 50-jour SMA Une stratégie qui utilise l'indicateur de largeur, pourcentage au-dessus de la moyenne mobile de 50 jours, pour définir le ton pour le grand marché et identifie des corrections Pre - Effet de vacances Comment le marché a-t-il performé avant les grands congés américains et comment cela peut affecter les décisions commerciales. RSI2 Un aperçu de Larry Connors039 stratégie de réversion moyenne en utilisant RSI de 2 périodes Faber039s Secteur Rotation Trading Stratégie Basé sur la recherche de Mebane Faber, cette stratégie de rotation sectorielle achète les secteurs les plus performants et les rééquilibrages une fois par mois Cycle de six mois MACD Développé par Sy Harding , Cette stratégie combine le cycle bull bear six mois avec les signaux MACD pour le timing Stochastic Pop and Drop Développé par Jake Berstein et modifié par David Steckler, cette stratégie utilise l'indice directionnel moyen (ADX) et l'oscillateur stochastique pour identifier les écarts de prix et les écarts Slope Tendance du rendement À l'aide de l'indicateur de pente pour quantifier la tendance à long terme et mesurer la performance relative pour une stratégie de négociation avec les neuf SPDRs du secteur Swing Charting Qu'est-ce Swing Trading et comment il peut être utilisé pour les bénéfices dans certaines conditions de marché Trend Quantification and Asset Allocation Cet article montre les chartistes comment définir les inversions de tendance à long terme comme un processus en lissant les données de prix avec quatre oscillateurs de prix par pourcentage différents. 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