Un système commercial est tout simplement un groupe de règles spécifiques, ou paramètres, qui déterminent les points d'entrée et de sortie pour un capital donné. Ces points, appelés signaux, sont souvent marqués sur un graphique en temps réel et incitent à l'exécution immédiate d'un métier. Voici quelques-uns des outils d'analyse technique les plus courants utilisés pour construire les paramètres des systèmes de négociation: Moyennes mobiles (MA) 13 Stochastique 13 Oscillateurs 13 Force relative 13 Bandes de Bollinger Souvent, deux ou plusieurs de ces formes d'indicateurs seront combinées dans la création D'une règle. Par exemple, le système de croisement MA utilise deux paramètres de moyenne mobile, à long terme et à court terme, pour créer une règle: acheter lorsque le court terme croise au-dessus du long terme, et vendre quand le contraire est vrai. Dans d'autres cas, une règle utilise un seul indicateur. Par exemple, un système pourrait avoir une règle qui interdit tout achat, sauf si la force relative est au-dessus d'un certain niveau. Mais c'est une combinaison de toutes ces sortes de règles qui rend un système de négociation. MSFT moyenne mobile de Cross-Over System utilisant 5 et 20 moyennes mobiles Parce que le succès du système global dépend de la façon dont les règles fonctionnent, les commerçants système de passer du temps à optimiser Afin de gérer le risque. Augmenter le montant gagné par métier et atteindre une stabilité à long terme. Cela se fait en modifiant différents paramètres au sein de chaque règle. Par exemple, pour optimiser le système de crossover MA, un opérateur testerait pour voir quelles moyennes mobiles (10 jours, 30 jours, etc.) fonctionnent le mieux, puis les mettre en œuvre. Mais l'optimisation peut améliorer les résultats par une petite marge - c'est la combinaison de paramètres utilisés qui finiront par déterminer le succès d'un système. Avantages Donc, pourquoi pourriez-vous vouloir adopter un système commercial Il prend toute l'émotion hors de la négociation - L'émotion est souvent citée comme l'un des plus grands défauts des investisseurs individuels. Les investisseurs qui sont incapables de faire face à des pertes deviner leurs décisions et finissent par perdre de l'argent. En suivant strictement un système pré-développé, les commerçants système peuvent renoncer à la nécessité de prendre toutes les décisions une fois que le système est développé et établi, le commerce n'est pas empirique, car il est automatisé. En réduisant les inefficiences humaines, les commerçants système peut augmenter les profits. Il peut économiser beaucoup de temps - Une fois un système efficace est développé et optimisé. Peu à aucun effort est exigé par le commerçant. Les ordinateurs sont souvent utilisés pour automatiser non seulement la génération du signal, mais aussi la négociation réelle, de sorte que le commerçant est libéré de passer du temps sur l'analyse et la fabrication trades. Its facile si vous laissez les autres le faire pour vous - Besoin de tout le travail fait pour Certaines entreprises vendent des systèmes de négociation qu'ils ont développés. D'autres sociétés vous donneront les signaux générés par leurs systèmes de négociation interne pour une redevance mensuelle. Faites attention, cependant - beaucoup de ces entreprises sont frauduleuses. Regardez attentivement quand les résultats dont ils se vanter environ ont été prises. Après tout, c'est facile à gagner dans le passé. Rechercher des entreprises qui offrent un essai, qui vous permet de tester le système en temps réel. Inconvénients Nous avons examiné les principaux avantages de travailler avec un système commercial, mais l'approche a aussi ses inconvénients. Les systèmes de négociation sont complexes - C'est leur plus gros inconvénient. Au stade du développement, les systèmes de négociation exigent une solide compréhension de l'analyse technique, la capacité de prendre des décisions empiriques et une connaissance approfondie de la façon dont les paramètres fonctionnent. Mais même si vous ne développez pas votre propre système commercial, il est important de se familiariser avec les paramètres qui composent celui que vous utilisez. L'acquisition de toutes ces compétences peut être un défi. Vous devez être en mesure de faire des hypothèses réalistes et effectivement utiliser le système - Les commerçants du système doivent faire des hypothèses réalistes sur les coûts de transaction. Ceux-ci consisteront en plus de frais de commission - la différence entre le prix d'exécution et le prix de remplissage fait partie des coûts de transaction. Gardez à l'esprit, il est souvent impossible de tester les systèmes avec précision, ce qui provoque un degré d'incertitude lors de la mise en service du système. Les problèmes qui se produisent lorsque les résultats simulés diffèrent grandement des résultats réels sont connus comme le glissement. Traiter efficacement avec le glissement peut être un obstacle majeur au déploiement d'un système réussi. Le développement peut être une tâche fastidieuse - Beaucoup de temps peut aller dans le développement d'un système commercial pour le faire fonctionner et fonctionner correctement. Concevoir un concept de système et le mettre en pratique implique beaucoup de tests, ce qui prend un certain temps. Le backtesting historique prend quelques minutes cependant, l'essai arrière seulement n'est pas suffisant. Les systèmes doivent également être négociés en papier en temps réel afin d'assurer la fiabilité. Enfin, le glissement peut entraîner des traders de faire plusieurs révisions à leurs systèmes, même après le déploiement. Est-ce qu'ils fonctionnent Il ya un nombre d'escroqueries sur Internet liées au système de négociation, mais il existe aussi de nombreux systèmes légitimes et réussis. Peut-être l'exemple le plus célèbre est celui développé et mis en œuvre par Richard Dennis et Bill Eckhardt, qui sont les Traders Original Tortue. En 1983, ces deux ont eu un différend sur si un bon commerçant est né ou fait. Ainsi, ils ont pris des gens de la rue et les ont formés sur la base de leur système de négociation de tortues maintenant célèbre. Ils ont rassemblé 13 commerçants et ont fini par faire 80 annuellement au cours des quatre prochaines années. Bill Eckhardt a dit une fois, n'importe qui avec l'intelligence moyenne peut apprendre à commercer. C'est pas sorcier. Cependant, il est beaucoup plus facile d'apprendre ce que vous devriez faire dans le commerce que de le faire. Les systèmes de négociation sont de plus en plus populaires parmi les commerçants professionnels, les gestionnaires de fonds et les investisseurs individuels - peut-être cela est un témoignage de la façon dont ils travaillent. Dénivation avec les escroqueries Lorsque vous cherchez à acheter un système commercial, il peut être difficile de trouver une entreprise digne de confiance . Mais la plupart des escroqueries peuvent être repérées par le bon sens. Par exemple, une garantie de 2.500 par an est clairement scandaleuse car elle promet qu'avec seulement 5.000 vous pourriez faire 125.000 en un an. Et ensuite par la composition pendant cinq ans, 48,828,125,000 Si cela était vrai, wouldnt le créateur commerce sa façon de devenir un milliardaire D'autres offres, cependant, sont plus difficiles à décoder, mais une façon commune d'éviter les escroqueries est de rechercher des systèmes qui Offrir un essai gratuit. De cette façon, vous pouvez tester le système vous-même. Il est également une bonne idée de contacter d'autres qui ont utilisé le système, pour voir si elles peuvent affirmer sa fiabilité et la rentabilité. Conclusion Développer un système commercial efficace n'est en aucun cas une tâche facile. Elle exige une bonne compréhension des nombreux paramètres disponibles, la capacité de faire des hypothèses réalistes et le temps et le dévouement nécessaires pour développer le système. Cependant, si développé et déployé correctement, un système commercial peut produire de nombreux avantages. Il peut augmenter l'efficacité, libérer du temps et, surtout, augmenter vos profits. Systèmes de négociation: Conception de votre système - Partie 1Interprétation d'un rapport sur le rendement de la stratégie Les plates-formes d'analyse de marché d'aujourd'hui permettent aux commerçants d'examiner rapidement la performance d'un système de négociation et d'évaluer son efficacité et sa rentabilité potentielle. Ces métriques de performance sont généralement affichées dans un rapport de performance de stratégie, une compilation de données basées sur différents aspects mathématiques d'une performance de systèmes. Que ce soit en regardant les résultats hypothétiques ou les données commerciales réelles, il existe des centaines de mesures de performance qui peuvent être utilisés pour évaluer un système commercial. Les commerçants développent souvent une préférence pour les paramètres qui sont les plus utiles à leur style de négociation. Alors que les commerçants peuvent naturellement graviter vers un nombre - le bénéfice net total. Par exemple - il est important de comprendre et d'examiner de nombreuses mesures de performance avant de prendre toute décision concernant la rentabilité potentielle du système. Savoir quoi chercher dans un rapport de performance de la stratégie peut aider les commerçants à analyser objectivement les forces et les faiblesses d'un système. (Pour obtenir un aperçu, consultez notre didacticiel sur les systèmes de négociation.) Rapports sur le rendement de la stratégie Un rapport sur le rendement de la stratégie est une évaluation objective de la performance d'un système. Un ensemble de règles de négociation peut être appliqué à des données historiques pour déterminer comment il aurait effectué au cours de la période spécifiée. Ceci est appelé backtesting et est un outil précieux pour les commerçants qui souhaitent tester un système commercial avant de le mettre sur le marché. La plupart des plates-formes d'analyse de marché permettent aux traders de créer un rapport de performance de stratégie lors du backtesting. Les traders peuvent également créer des rapports de performance de stratégie pour les résultats commerciaux réels. La figure 1 montre un exemple d'un résumé de performance d'un rapport de performance de stratégie qui inclut une variété de mesures de performance. Les métriques sont listées sur le côté gauche du rapport, les calculs correspondants sont trouvés sur le côté droit, séparés en colonnes par tous les métiers, les métiers longs et les métiers de courte durée. Figure 1 - La page de couverture d'un rapport sur le rendement de la stratégie est le sommaire du rendement. Les métriques clés identifiées dans cet article apparaissent soulignées. En plus du résumé du rendement présenté à la figure 1, les rapports sur le rendement des stratégies peuvent également inclure des listes de transactions, des rendements périodiques et des graphiques de rendement. La liste de commerce fournit un compte de chaque transaction qui a été prise, y compris des informations telles que le type de commerce (long ou court), la date et l'heure, le prix, le bénéfice net, le bénéfice cumulatif et le pourcentage de profit. La liste de commerce permet aux commerçants de voir exactement ce qui s'est passé pendant chaque commerce. L'affichage des rendements périodiques d'un système permet aux commerçants de voir le rendement ventilé en segments quotidiens, hebdomadaires, mensuels ou annuels. Cette section est utile pour déterminer les profits ou les pertes pour une période de temps spécifique. Les commerçants peuvent évaluer rapidement comment un système fonctionne sur une base quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Il est important de se rappeler que dans le commerce, ce sont les bénéfices cumulatifs (ou les pertes) qui comptent. En regardant un jour de bourse ou une semaine de négociation n'est pas aussi importante que de regarder les données mensuelles et annuelles. Une des méthodes les plus rapides d'analyse du rapport de performance de la stratégie est le graphique de performance. Cela montre les données commerciales de diverses façons, à partir d'un graphique à barres montrant le bénéfice net mensuel, à une courbe de capitaux propres. Quoi qu'il en soit, le graphique de performance fournit une représentation visuelle de tous les métiers de la période, permettant aux commerçants de vérifier rapidement si oui ou non un système est à la hauteur des normes. La figure 2 présente deux graphiques de performance: l'un comme graphique à barres du bénéfice net mensuel et l'autre comme courbe de capitaux propres. Figure 2 - Chaque graphique de performance représente les mêmes données commerciales présentées dans différents formats. Indicateurs clés Un rapport sur le rendement de la stratégie peut contenir une énorme quantité d'informations concernant la performance d'un système commercial. Alors que toutes les statistiques sont importantes, il est utile de limiter la portée initiale à cinq indicateurs clés de performance: Total Profit net Profit Profit Rentabilité Moyenne Trade Profit net Maximum Drawdown Ces cinq mesures fournissent un bon point de départ pour tester un système commercial potentiel ou d'évaluation Un système commercial en direct. Total du bénéfice net Le bénéfice net total représente la ligne de fond pour un système de négociation sur une période de temps spécifiée. Cette mesure est calculée en soustrayant la perte brute de tous les métiers perdants (y compris les commissions) du bénéfice brut de tous les métiers gagnants. Dans la figure 1, le bénéfice net total est calculé comme suit: Bien que de nombreux commerçants utilisent le bénéfice net total comme principal moyen de mesurer les performances commerciales, la métrique seule peut être trompeuse. En soi, cette métrique ne peut pas déterminer si un système commercial fonctionne efficacement, ni ne peut normaliser les résultats d'un système commercial basé sur le montant du risque qui est soutenu. Bien que certainement une métrique précieuse, le bénéfice net total devrait être regardé de concert avec d'autres mesures de performance. Facteur de profit Le facteur de profit est défini comme le bénéfice brut divisé par la perte brute (y compris les commissions) pour l'ensemble de la période de négociation. Cette métrique de performance relie le montant du bénéfice par unité de risque, avec des valeurs supérieures à 1 indiquant un système rentable. À titre d'exemple, le rapport sur le rendement de la stratégie présenté à la figure 1 indique que le système commercial testé a un facteur de profit de 1,98. Cela est calculé en divisant le profit brut par la perte brute: C'est un facteur de profit raisonnable et signifie que ce système particulier produit un profit. Nous savons tous que tous les échanges ne seront pas gagnants et que nous devrons subir des pertes. La métrique du facteur de profit aide les commerçants à analyser le degré auquel les gains sont supérieurs aux pertes. L'équation ci-dessus montre le même bénéfice brut que la première équation, mais substitue une valeur hypothétique pour la perte brute. Dans ce cas, la perte brute est supérieure au bénéfice brut, ce qui entraîne un facteur de profit inférieur à un. Ce serait un système perdant. Pourcentage rentable Le pourcentage rentable est également connu comme la probabilité de gagner. Cette métrique est calculée en divisant le nombre de métiers gagnants par le nombre total de métiers pour une période déterminée. Dans l'exemple illustré à la figure 1, le pourcentage de rentabilité est calculé comme suit: La valeur idéale pour le pourcentage de métrique rentable varie en fonction du style du commerçant. Les commerçants qui vont généralement pour des mouvements plus importants, avec de plus grands profits, ne nécessitent qu'une faible valeur de rentabilité pour maintenir un système gagnant. C'est parce que les métiers qui gagnent (qui sont rentables) sont généralement assez grandes. Un bon exemple de cela est tendance suivant les commerçants. Seulement 40 des métiers peuvent être rentables et encore produire un système très rentable parce que les métiers qui ne gagne suivre la tendance et généralement obtenir de gros gains. Les métiers qui ne gagnent pas sont généralement fermés pour une petite perte. Les traders intraday, et en particulier les scalpers. Qui cherchent à gagner une petite quantité sur n'importe quel métier tout en risquant un montant similaire nécessitera un pourcentage plus élevé rentable métrique pour créer un système gagnant. Cela est dû au fait que les métiers gagnants ont tendance à être proche de valeur pour les métiers perdants afin d'aller de l'avant il doit être un pourcentage significativement plus élevé rentable. En d'autres termes, plus de métiers doivent être gagnants, puisque chaque victoire est relativement faible. (Pour en savoir plus, voir Scalping: Petits profits rapides peuvent s'ajouter.) Bénéfice net moyen du commerce Le bénéfice net moyen du commerce est l'espérance du système: il représente le montant moyen d'argent qui a été gagné ou perdu par le commerce. Le bénéfice net moyen du commerce est calculé en divisant le bénéfice net total par le nombre total de transactions. Dans notre exemple de la figure 1, le bénéfice net moyen du commerce est calculé comme suit: Autrement dit, on peut s'attendre à ce que chaque transaction générée par ce système soit en moyenne de 452,79. Cela prend en compte à la fois gagner et perdre des métiers, car il est basé sur le bénéfice net total. Ce nombre peut être biaisé par anoutlier, un seul métier qui crée un profit (ou une perte) beaucoup plus grand qu'un métier typique. Un résultat aberrant peut créer des résultats irréalistes en gonflant trop le bénéfice net moyen du commerce. Un outlier peut rendre un système beaucoup plus (ou moins) rentable que statistiquement. Les valeurs aberrantes peuvent être supprimées pour permettre une évaluation plus précise. Si le succès du système commercial dans le backtesting dépend d'un outlier, le système doit être affiné plus loin. Maximum drawdown Le maximum drawdown métrique fait référence au pire scénario pour une période de négociation. Il mesure la plus grande distance, ou perte, à partir d'un pic d'équité précédent. Cette mesure peut aider à mesurer le montant du risque encouru par un système et à déterminer si un système est pratique en fonction de la taille du compte. Si le montant le plus élevé d'argent qu'un commerçant est prêt à risquer est inférieur au maximum de tirage, le système de négociation n'est pas adapté pour le commerçant. Un système différent, avec un abaissement maximal plus petit, devrait être développé. Cette métrique est importante parce que c'est un contrôle de réalité pour les commerçants. À peu près n'importe quel commerçant pourrait faire un million de dollars - s'ils risquaient dix millions. La métrique de tirage maximal doit être en ligne avec la tolérance au risque des commerçants et la taille du compte de négociation. (Pour plus de détails, consultez Protégez-vous contre la perte de marché.) Les rapports de performance de la Stratégie de base, appliqués aux résultats historiques ou en direct, peuvent constituer un outil puissant pour aider les commerçants à évaluer leurs systèmes de négociation. Bien qu'il soit facile de faire attention à juste la ligne du bas. Ou le bénéfice net total - nous voulons tous savoir combien d'argent un système fait - métriques de performance supplémentaires peuvent fournir une vue plus complète de la performance d'un système. (Pour en savoir plus, consultez Créer vos propres stratégies de négociation.)
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